ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВАЛЮТНОЇ ПОЗИЦІЇ БАНКУ ЗА МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

Автор(и)

  • Наталія Сергіївна Білань Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Україна

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2010-1(51)-254-257

Анотація

Розглянуто підхід до прогнозування вартості під ризиком валютного портфеля банку за методом Монте-Карло. Досліджено на конкретному прикладі основні переваги та недоліки застосування методу стимуляційного моделювання Монте-Карло для оцінки валютних ризиків в умовах українського фінансового ринку.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-25

Як цитувати

Білань, Н. С. (2016). ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВАЛЮТНОЇ ПОЗИЦІЇ БАНКУ ЗА МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (1(51), 254–257. https://doi.org/10.26642/jen-2010-1(51)-254-257

Номер

№ 1(51) (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Ліцензія

Авторське право (c) 2016 Наталія Сергіївна Білань

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Автор, який подає матеріали до друку, зберігає за собою всі авторські права та надає відповідному виданню право першої публікації, дозволяючи розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства та джерела первинної публікації, а також погоджується на розміщення її електронної версії на сайті Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського та у відкритому доступі в електронному архіві університету та на сайті журналу.