ПРИНЦИП МАКСИМУМУ ЕНТРОПІЇ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ЦІНИ ПОРТФЕЛЯ

Автор(и)

  • Богдан Васильович Гречук Прикарпатський Юридичний Інститут ЛьвДУВС, Україна
  • Тетяна Любомирівна Гречук Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Україна

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2010-1(51)-259-262

Анотація

Досліджено метод для прогнозування розподілу майбутньої ціни фінансового портфеля, який базується на принципі максимуму ентропії. В задачі максимізації ентропії запропоновано обмежитись двома параметрами: математичним сподіванням ціни портфеля та її
відхиленням від математичного сподівання. Метод проілюстровано на прикладі прогнозування розподілу ціни індексу “Української біржі”.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-25

Як цитувати

Гречук, Б. В., & Гречук, Т. Л. (2016). ПРИНЦИП МАКСИМУМУ ЕНТРОПІЇ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ЦІНИ ПОРТФЕЛЯ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (1(51), 259–262. https://doi.org/10.26642/jen-2010-1(51)-259-262

Номер

№ 1(51) (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Ліцензія

Авторське право (c) 2016 Богдан Васильович Гречук, Тетяна Любомирівна Гречук

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Автор, який подає матеріали до друку, зберігає за собою всі авторські права та надає відповідному виданню право першої публікації, дозволяючи розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства та джерела первинної публікації, а також погоджується на розміщення її електронної версії на сайті Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського та у відкритому доступі в електронному архіві університету та на сайті журналу.